lea-fin.ru

Как предвидеть рост или падение цены по свече на графике: учимся читать движение рынка

Самый распространённый вид графика - японские свечи. Такой график наглядный, информативный и его легко читать. 

Ещё в XVII веке торговцы рисом использовали свечи в своём деле. И только в XX веке свечной анализ попал в книгу Стива Нисона “Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков”.

Японские свечи дают намного больше информации в сравнении с линейным графиком. Большинство трейдеров и инвесторов используют этот инструмент для анализа актива. 

Изображение сравнения линейного и свечного графика. 


Все графики строятся по двум осям. Первая ость котировок, вторая ось промежуток времени. Используются в торговле временные графики начиная от 1 минуты, заканчивая 1 месяцем. Одно тело свечи на графике это один интервал времени. К примеру свеча на недельной диаграмме равна одной неделе. На часовом графике свеча открывается и закрывается каждый час.

Структура японской свечи

В каждом теле свечи имеются четыре составляющие: цена открытия и закрытия, максимум и минимум движения котировки.

Изображение тела свечи

Есть три вида свечи: 

  • Бычья. Стоимость открытия ниже чем закрытия свечи
  • Медвежья. Стоимость закрытия ниже чем открытия. 
  • Нейтральная. Когда стоимость актива при открытии и закрытии равна. 

Расстояние между открытием и закрытием - тело свечи. Когда тело белое или зелёное, это значит что фигура бычья. Если чёрное или красное - медвежья. 

Тени фигуры - это самая минимальная и максимальная точка которые достигала цена в интервале отведённого времени. Выделяется тонкой вертикальной линией. 

Пример как выглядит тень на свечном и как бы это выглядело на линейном графике меньшего фрейма

Тени дают нам так же много информации для принятия торговых решений, в отличие от линейного графика. Максимум данных используется для технического анализа. Именно по этому свечной график наиболее популярен в наше время. 

Игрок, который знает, как правильно читать паттерны из фигур, имеет огромное преимущество над другими участниками рынка, и понимает их дальнейшие действия.  

Начало движения 


Все свечи изначально выглядят как горизонтальная линия и нейтральны. После ее открытия ей потребуется двигаться вверх или вниз, в зависимости от преображающей стороны. Наверняка ни кто не может сказать какой будет свеча. 

Как только появилась первая линия, начинается сражение между покупателями и продавцами. Если выигрывают быки, тело идёт вверх. Если будет сильными медведи, свеча пойдёт вниз. 

Каждая свеча показываем нам, кто победил покупатели или продавцы. 

Бычьи свечи 


Когда тело фигуры большое, это значит что покупателей на рынке больше и они сильно преобладают над продавцами. В торговой стратегии это может являться сигналом на дальнейший рост. Если тело свечи маленькое, это говорит об ослаблении бычьего настроения. 

Может быть такое, что стратегия даёт сигнал на короткую позицию, но текущая свеча бычья и сильная. Лучше отказаться от такой сделки, и подождать когда будет больше продавцов. 


Медвежьи свечи


Такие фигуры дают нам понять что на рынке преобладают продавцы. Если медведей много, тело будет большим. Если продавцов станет меньше, тело будет маленьким. Если на рынке медведей больше чем быков, делать покупку будет не очень хорошей идеей. 

Тени свечей 


Эта фигура даёт нам не только минимум и максимум котировки, она даёт нам куда больше полезной информации. 

Если цена открылась в нижней части свечи, далее было преобладание покупателей, но в конце интервала продавцы взяли верх и цена закрылась ниже цены открытия. У нас образуется маленькое тело медвежьей свечи и большая тень сверху. Часто это говорит нам о сломе тренда и о дальнейшем изменении движения цены. 

Небольшое бычье тело и большая тень внизу говорит нам о том что изначально преобладали продавцы, но покупатели под конец интервала одержали верх. Такая фигура даёт нам сигнал на возможное дальнейшее изменения движения вверх. 


Как же двигаются свечи?


Движение котировок это битва между продавцами и покупателями, и лишь один рынок пытается привести стоимость к равновесию. 


  • Если на рынке, в текущий момент, царит равновесие между покупателями и продавцами, все удовлетворены. Стоимость висит на месте или двигается в небольшом флете.
  • Как только возникает покупательский спрос, цена начинает расти. Она растёт до того момента, пока продавцы не поймут что цена достаточно высока. 
  • Если покупательского спроса нет, и люди считают что цена слишком высока, продавцов становится больше.  Цена двигается вниз, до тех пор, пока покупатели не поймут что цена стала привлекательной для покупок. 
  • Чем больше разрыв между спросом у покупателей и продавцов, тем движение котировок быстрее в одном из направлений. 

В первую очередь анализ свечей даёт нам понять кого на рынке больше, кто контролирует ситуацию, и в какую сторону возможно следующее движение диаграммы. 

По цвету мы определяем кто контролирует ситуацию продавцы или покупатели 

Длинна тени даёт понять нам резкое изменение настроения на рынке 

Размер тела показывает нам силу быков или медведей. Фигура без теней показывает нам полное доминирование, кто контролирует ситуацию. 

Если тень очень длинная, это даёт нам понять что сила продавцов или покупателей очень высока, даже если тело противоположного лагеря. 

Если поменять эти три сигнала, мы можем четко интерпретировать информацию на графике. 

Все свечные паттерны трудно запомнить, но если усвоить структуру свечей, это позволит быстро ориентироваться на рынке:
  • Размер тела
  • Длинна тени 
  • Отношение тела к тени
  • Положение тела  

Размер тела 


Тело это разница между стоимостью открытия и закрытия. 

Длинное тело показывает быстрое изменение цены и интереса. Если размер тел растёт, значит скорость тренда ускоряется. Когда тело уменьшается, это означает что сила тренда снижается, доминирующий контроль ослабевает, цена приходит в равновесие. Если тела свечей остаются постоянными, они дают нам информацию о продолжении тенденции. Если большие бычьи тела сменяются большими медвежьими телами, это говорит о резком смене тренда. 

На этом изображении длинные бычьи свечи в восходящем тренде. 


На этом изображении сильные свечи продавцов в нисходящем тренде. 

На этом изображении более мелкие тела, характеризующие боковой тренд, флет. 

Игра теней


Длина теней даёт порешить нам диапазон движения котировок и волатильность актива. 

Длинные тени снизу и вверху дают понимание что продавцы и покупатели сильно срожаются и не определились кому же достанется контроль. 

Короткая тень показывается что движение стабильное, волатильности нет. Даёт понимание, что хороший тренд, движется в одном направлении. 

Длина тени начинает увеличиваться в фазе завершения тренда. Это показывает что борьба с противоположной стороной начинает усиливаться. 

Отношение тела к тени 


В любом тренде тело всегда больше теней. В сильном тренде теней почти нет со стороны направления тренда. 

Тени по отношению к телам начинают меняться, когда тренд подходит к завершению. Тени становятся больше. 

Периоды разворота и места консолидаций сопровождаются свечами с маленькими телами и длинными тенями. Это относится к неопределенности или равновесию на рынке. 

Вот пример консолидации 

Там где тело


Если с одной стороны длинная тень, а на другой тело, это называется бар медвежьего или бычьего разворота. Так же называют пин бар. Такая фигура показывает нам резкое изменение настроение на рынке. 

Если тело маленькое и находится посередине, длинна теней одинакова - эту фигуру называют Доджи. Она показывает нам на баланс или не определённость. Обычно в моменты такой неопределённости возникает фаза консолидации. 

Перейдём к практике


Соберём полученные знания воедино и применим их на графике. Проведём анализ по японским свечам. 

Изображение графика 


  • Во время сильного медвежьего движения свечи только красные, с маленькими тенями. Это говорит о силе продавцов.
  • Внизу мы видим отскок цены и небольшую свечу, которая показала свою неопределённость. Далее следует сильная бычья свеча. Произошёл разворот тренда. 
  • Тренд движется с сильными покупательскими свечами, только с одной медвежьей свечой. Тела свечей удлиняются, что показывает силу тренда.
  • Далее тела становятся меньше, а тени больше. Пришла фаза консолидации. 
Трейдинг